主讲人：James. Hueng教授（Western Michigan University）、中南财经政法大学文澜讲座教授、美国富布赖特学者
主办单位：经济学院
讲座地点：文泉楼南206
主讲人简介： 洪教授为西密歇根大学终身职教授，博士班导师，已指导过21位博士生。目前发表了几十篇国际学术论文，包括顶尖领域期刊如Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Empirical Finance, Journal of Macroeconomics, 以及区域期刊如Southern Economics Journal。已为超过三十个国际期刊担任审委评审超过九十多篇论文，包括顶尖经济期刊如American Economic Review，目前担任Atlantic Economic Journal的编辑委员。洪教授积极主持参与国际会议， 2010年获得富布莱特奖学金担任台湾大学高等人文社会科学研究院访问学者，2017年获得富布莱特奖学金担任中南财经政法大学经济学院访问学者。
教育经历：
1986年9月-1990年 7月本科：台湾大学工商管理
1992年9月-1994年 12月硕士：维斯康森麦迪逊大学经济学专业
1994年12月-1997年 5月博士：维斯康森麦迪逊大学经济学专业
工作经历：
2013至今，西密歇根大学教授
2006-2013，西密歇根大学副教授
2003-2006，西密歇根大学助理教授
1997-2003，阿拉巴马大学助理教授
2010年1月-6月，台湾大学人文和社会科学高级研究所富布莱特研究学者
研究领域：
货币经济学，宏观经济学，财政经济学，应用经济计量学
EMail: James.Hueng@wmich.edu
URL: http://homepages.wmich.edu/~chueng/
系列讲座的时间及其内容：
第一讲：时间：05/15 周二 19:00-20:30
内容：Time series properties of output: Trend vs. cycle.
第二讲：时间：05/16 周三 19:00-20:30
内容：Univariate time series models.
第三讲：时间：05/17 周四 16:30-18:00
内容：Multivariate time series models
第四讲：时间：05/17 周四 19:30-21:00
内容：Output decomposition, Impulse Response Function, Variance Decomposition, and Granger Causality.
第五讲：时间：05/18 周五 19:00-20:30
内容：Structural VAR: Structural decomposition of output.
第六讲：时间：05/21 周一 19:00-20:30
内容：Univariate GARCH models: Time series property of stock returns
第七讲：时间：05/22 周二 19:00-20:30
内容：Higher moments of stock returns
第八讲：时间：05/23 周三 19:00-20:30
内容：Multivariate GARCH models.
第九讲：时间：05/24 周四 16:30-18:00
内容：Applications of Multivariate GARCH models: Price-output correlation
第十讲：时间：05/24 周四 19:30-21:00
内容：Applications of Multivariate GARCH models: Structural explanations for price-output correlation
第十一讲：时间：05/25 周五 19:00-20:30
内容：Dynamic correlation coefficient model.
温馨提示：1、参加者请携带个人电脑，进行实务操作。
2、严格课堂纪律，按时出勤！