2017年4月15日14时30分，美国富布赖特学者、西密歇根大学教授C. James Hueng在经济学院206会议室为我院师生做了一次丰富精彩的学术讲座。讲座由经济学院陈浩教授主持，我院部分教师、研究生以及本科生参加了本次学术活动。
本次讲座是Hueng教授在我院开展的系列讲座“Applied Time Series Econometrics”的第二场，题目为“Dynamic Mixed-Frequency State-Space Models”，本次讲座的主要内容是关于状态空间模型和卡尔曼滤波的应用。
讲座伊始，Hueng教授从基础回归模型展开，讲述状态空间模型的构建，解释了其中非可观测变量的定义，以及变量随时间的更新公式，即每一期的变量是如何由上一期非可观测值与本期信息的总和得到本期值。然后，Hueng教授以他的论文为例，介绍建模的整体思路：基本模型加上约束条件，采用最大似然估计的方法求得最优参数。此后，Hueng教授介绍了其他几种状态空间模型的构建方法，包括采用AR（1）、ARMA模型等。在回顾了时变参数模型的内容之后，Hueng教授又给大家讲解如何确定状态方程和测量方程以及利用卡尔曼滤波器计算预测值，并且他以不可观测的月度GDP和可观测的季度GDP为例，引入聚合方程，详细讲解状态空间模型的运用方法。
在讲座过程中，丁际刚老师、吴姗姗老师、黄赛男老师、杨波老师和部分学生分别就状态空间模型的构建、方程变量的选择提出了疑问，Hueng教授一一进行解答。最后，讲座在师生热烈的掌声中圆满结束。（通讯员 刘继磊）
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